Получается, что в первом случае можно заработать в 3 раза больше, чем во втором. В первые годы стоимость ранда была тесно связана с ценой золота, крупнейшим экспортным товаром Южной Африки. Однако во время финансового кризиса 2008 года валюта потеряла почти 50% по отношению к доллару США. Если по фунту ставка достигала 5,75% (летом 2007 года), то по иене она была в интервале от 0 до 0,5%. В период наибольшей разницы между английскими и японскими ставками волатильность пары GBPJPY была такова, что дневные колебания в тысячи пунктов никого не удивляли.
Здесь видно, что наибольшие движения происходят во время европейской и американской торговых сессий. Поэтому если до наступления американской сессии средняя дневная волатильность уже исчерпана, вряд ли стоит ожидать продолжения активного движения в том же направлении, если впереди не ожидаются важные новости. Для трейдеров, чья торговая система включает волатильность как фактор, на котором основаны торговые сигналы, можно рекомендовать ресурс myfxbook. Умение правильно определить волатильность торгуемой валютной пары во многом предопределяет успешный трейдинг и, соответственно, размер прибыли.
Обычно более ликвидные валютные пары имеют меньшую волатильность. Принято измерять волатильность как в процентах, так и в пунктах (валюты) или долларах, евро и т.д. Наиболее ярким и упоминаемым примером индикатора для расчета волатильности является индикатор ATR (Average True Range), или средний истинный диапазон. Индикатор часто используется в составе советников для расчета рисков торговли, но я практически ни у кого из моих друзей и знакомых не видел, чтобы этот индикатор присутствовал в составе их торговой стратегии. Ничего плохого не скажу за индикатор ATR, просто факт остается фактом – вроде бы он и популярный, но практического использования на самом деле меньше, чем кажется.
Волатильные пары в Американской сессии
Положительная или отрицательная корреляция валютных пар дает трейдерам обзор и четкое представление о том, в каком направлении им следует торговать и которого следует избегать. Основными типами этих валютных пар являются основные, второстепенные и экзотические пары. Наименее волатильные валютные пары — это EURCHF, EURUSD, AUDCHF, USDCHF, EURCAD в зависимости от изменения цен. Основные валютные пары обычно менее волатильны, чем валютные пары развивающихся рынков.
Поскольку волатильность является важным параметром, который необходимо измерять, чтобы понять рыночные условия, существует несколько способов измерения волатильности, которые можно перечислить ниже. Экзотические валютные пары считаются более волатильными из-за ограниченной ликвидности и нестабильных экономических условий в странах с развивающейся экономикой. Хотя каждая биржа функционирует независимо, все торгуют одной и той же валютой.Следовательно, когда открыты две биржи, количество трейдеров, активно покупающих и продающих определенную валюту, резко возрастает. Ставки и запросы на одной бирже валютного рынка немедленно влияют на заявки и запросы на всех других, сокращая рыночные спреды и увеличивая волатильность.
Во время американской сессии хорошо двигаются пары с USD (доллар США), а ночью наступают спокойные австралийская и азиатская сессии (чаще ее называют азиатско-тихоокеанской). Движению в большей степени подвержены AUD (австралийский доллар) и JPY (иена). Таким образом, говорить о самых волатильных валютных парах нужно в контексте конкретной экономической и политической ситуации. Изменение расстановки сил может в один миг нарушить привычные схемы движения капитала и «спокойные» пары могут удивить своими «качелями» даже опытных трейдеров.
AUD / JPY представляет собой пару австралийского доллара и японской иены. Исследователи и аналитики рынков едины во мнении, что причиной низкой волатильности любого инструмента является низкий уровень участия трейдеров, т.е. Есть более удобный и гибкий способ получить показатель волатильности – воспользоваться техническим индикатором AverageTrueRange (ATR – средний истинный диапазон). С его помощью получают, как правило, усредненную волатильность за некий промежуток времени, например, за последние 14 дней — читать об индикаторе.
Причины высокой волатильности
Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли выше, чем при торговле классическими валютными парами. Между ними существует сильная связь, поскольку есть значительный риск, связанный с торговлей волатильными валютными парами из-за тенденции цен резко двигаться в любом направлении, в любой момент времени. После выбора валютной пары, трейдеру необходимо внимательно изучить все ее нюансы – волотильность, реакцию на политические и экономические новости, взаимосвязь с другими валютными парами, ее поведение на различных торговых сессиях. Под волатильностью подразумевается диапазон колебаний валютной пары в определенный период, чаще – дневной. В соответствии с этим, некоторые торговые пары торгуются в относительно узком диапазоне, без резких колебаний, другие – наоборот.
Наиболее низкая волатильность на рынке наблюдается с 2 до 4 часов МСК. Например, около 5 лет назад USD/JPY значительно уступала EUR/USD, которая была лидером данного «рейтинга». Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке.
Что такое волатильность?
Для демонстрации непостоянства волатильности наглядно, давайте обратимся к калькулятору волатильности на рынке Форекс. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно лишь указать временной период в неделях, за который следует рассчитать волатильность. Каждый шаг включает в себя процесс, и начинающие трейдеры должны будут провести необходимое исследование каждого, чтобы убедиться, что они готовы к торговле в реальной среде, где их средства находятся под угрозой. При росте цены на золото стоимость доллара США также должна вырасти по сравнению с южноафриканским рандом. В то время как прогноз по фунту стерлингов предупреждает трейдеров о предстоящей волатильной неделе, прогноз по австралийскому доллару зависит от заседания Резервного банка Австралии и обновления бюджета Австралии.
Неудивительно, что GBP/NZD и USD/SEK отмечены чрезвычайно высокой волатильностью. Из-за резкого движения цен определенных валютных пар они предлагают трейдерам с более заманчивыми прогнозами прибыли, хотя торговля такими парами также может подвергать трейдеров значительным рискам. Придерживайтесь правильного фундаментального и технического анализа, чтобы вы могли лучше оценивать валютные пары в нестабильных торговых условиях. Если вы начинающий форекс-трейдер и волатильность заставляет вас нервничать, сосредоточьтесь на валютных парах, которые являются более безопасными вариантами.
Хотя это не было в топе нашего списка валютных пар с высокой волатильностью, вы все равно можете видеть, насколько волатильная валютная пара была в этот период. Длинная красная свеча посередине — 24 июня 2016 года, когда рынок отреагировал на результаты голосования в Брексите. Нехватка ликвидности на таких рынках делает эти пары более дорогими для торговли.
лучших cTrader форекс-брокеров
Различные счета позволяют трейдерам определять разные риски и вознаграждения в торговле. Из основных валют наиболее изменчивыми в среднем за год были USD/JPY и GBP/USD. Уровень их волатильности все же является маргинальным и не столь резким, как колебания курса экзотических пар. Прежде всего, необходимо иметь базовое понимание рынка « Форекс ».
- Для этого следует выбрать необходимый актив и задать период времени, исчисляемый в неделях.
- Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами – это широкий спред (дополнительные торговые издержки).
- Это объяснялось популярной тогда стратегией carry trade, основанной на разнице учётных ставок центральных банков Англии и Японии.
- Такое поведение чаще наблюдается у менее используемых валютных пар.
Изменения цен на сырьевые товары влияют на новозеландский доллар. Отслеживание движения цен на сырьевые товары относительно стабильности японской иены помогает трейдерам форекс определять возможности для успешной торговли на валютном рынке. Австралийский доллар (AUD) и доллар США (USD), возможно, является одной из самых популярных валютных пар для торговли из-за разницы процентных ставок.Последнее — разница в процентных ставках между двумя ценными бумагами. Австралия — развитая страна с одной из самых высоких процентных ставок. Самыми волатильными валютами на валютном рынке являются экзотические валюты, которые в среднем движутся более чем на 400 пунктов в день. Экзотические валюты нежелательны для форекс-трейдеров, а объемы торгов, как правило, очень низкие, в основном потому, что они неликвидны и рискованны.
Пара фунт стерлингов в паре с австралийским долларом — еще одна валютная пара, которая, как известно, является волатильной из-за зависимость австралийской экономики от торговли сырьевыми товарами. Другой волатильной валютной парой является канадский доллар по отношению к японской иене. Японская иена считается валютой-убежищем, в то время как канадский доллар классифицируется как товарная валюта. Можно сказать, что австралийский доллар является валютой товаров, поскольку цена их валюты привязана к их способности экспортировать полезные ископаемые и металлы.
Волатильность валютных пар
По отзывам трейдеров, самые спокойные и предсказуемые валютные пары – это почти всегда основные денежные единицы. Две пары, которые отличаются наименьшей средней волатильностью, – это EUR/USD и USD/CHF. При торговле на рынке « Форекс » бывают случаи, когда происходит очень мало изменений, и цена остается в пределах установленного диапазона. Однако объявление экономических данных может привести к резкому и сильному росту цен. Из списка выше, прекрасно видно, что самая волатильная пара на рынке Форекс, входит в состав экзотической группы, ну и конечно же металлы, но там другая история. Немного расстроили основные валютные пары, чья волатильность еле превышает 100 пунктов в день, но сейчас лето, связываю низкую волатильность именно с этим фактором.
Такие факторы часто находятся вне контроля трейдеров, однако трейдеры могут должным образом подготовиться, если волатильность на рынке возрастет. Наиболее распространенными графиками форекс являются линейные, столбчатые и свечные графики. Временные рамки варьируются от тиковых данных до часовых, месячных и годовых данных.Тик на тиковых графиках форекс обозначает изменение цены валютной пары, вызванное одной сделкой. Доллар США (USD) и турецкая лира (TRY) не являются популярной валютной парой, но если у вас есть аппетит к волатильности и риску, она представляет некоторые интересные торговые возможности. Валютная пара доллар США (USD) и бразильский реал (BRL) является классическим примером сочетания основной валюты с экзотической валютой. Экзотические валюты известны своей волатильностью, и на них влияет множество факторов, характеризующих развивающийся рынок.
Самые волатильные пары Форекс можно торговать успешнее, если использовать индикатор Бестрендовости
Это значит, что они имеют более широкие спреды (разница между ценой покупки и продажи). Однако спреды с высокими процентными ставками и частые колебания цен означают, что эти пары обычно предоставляют волатильность валютных пар хорошие возможности для получения прибыли. Учитывая то, что на таких рынках присутствует более высокий фактор риска, этими валютными парами обычно торгуют лишь наиболее опытные трейдеры.
Ей свойственны большие объем и резкие скачки курса, которые обычно связаны с японскими новостями. И нужно понимать, что в разное время на одной и той же валюте может наблюдаться разная волатильность. Ведь волатильность создаётся за счёт активности трейдеров, их сделок и перевеса в сторону покупателей или продавцов. Ведь когда есть движение https://boriscooper.org/ цены, трейдер может на нём заработать. В первом случае серебро покупается за американские доллары, во втором за евро, выбор инструмента зависит от того с какой из валют вы больше знакомы, и с какой вам удобнее работать. Китайская валюта все больше завоевывает позиции на мировых рынках, не обошло это явление и торговлю на форекс.
Что такое волатильность рынка
На эти валютные пары большое влияние оказывает цены на металлы и погодные условия. Многие начинающие трейдеры считают, что эта пара дублирует движение EUR/USD и, хотя часто отмечается параллельное движение, это неверно. Если вы скажете, что это активность валютной пары, то будете правы. Но есть и уже готовые решения в виде технических индикаторов, которые сами произведут эти расчёты и выведут их результаты в удобном для трейдера виде.